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產品Q&A

Q1:歐洲STOXX 50指數與日經225指數本益比?

資料來源:彭博資訊,2011/01/01~2016/04/19。指數本益比=指數價格/50家成份股企業獲利
資料來源:彭博資訊,2011/01/01~2016/04/19。指數本益比=指數價格/225家成份股企業獲利

Q2:歐洲STOXX 50指數歷史股利率?

資料來源:彭博資訊,2006/01/01~2016/04/19。股利率為個股股利率乘以個股權重加總

Q3:日經225指數歷史股利率?

資料來源:彭博資訊, 2006/01/01~2016/04/19。股利率為個股股利率乘以個股權重加總

Q4:歐洲STOXX 50指數編製規則?

指數編製規則:
  1. 指數中文/英文名稱:歐洲STOXX50指數/EURO STOXX 50® PR in EUR Index
  2. 樣本空間:歐洲STOXX50指數,係STOXX有限公司由歐元區12個國家(奧地利,比利時,芬蘭,法國,德國,希臘,愛爾蘭,義大利,盧森堡,荷蘭,葡萄牙和西班牙)中選取符合掛牌地區、市值、權重因子之個股,挑選權值最高的前50家企業作為該指數成分股,係涵蓋了歐洲各主要產業中之龍頭企業,為全球最具代表性的歐洲指數。
  3. 成分股選取標準:
    1. A. 樣本空間:歐洲STOXX 50指數樣本為歐洲STOXX指數;歐洲STOXX指數為歐元區12個國家(奧地利,比利時,芬蘭,法國,德國,希臘,愛爾蘭,義大利,盧森堡,荷蘭,葡萄牙和西班牙)之在外流通量市值前95%。
    2. B. 權重策略:在外流通量市值加權
    3. C. EURO STOXX 50指數的基日為1991 年12 月31 日,基點為1,000 點。
    調整方式:
    指數覆蓋目標:
    歐洲STOXX指數最具代表性50家公司。
    樣本選取方法:
    於歐洲STOXX指數19大產業指數成分股中,依在外流通量調整市值挑選最大的成分股公司至候選名單,直到在外流通量市值涵蓋近60% 歐洲STOXX指數。再由名單內挑選前40檔最大公司;若現行指數成分股列於名單41~60名則優先維持為成分股,若剩餘10檔若仍尚未補足,再依據候選名單內在外流通量市值依序補足至50檔成分股。
    調整頻率:
    歐洲STOXX 50指數為每年9月調整,資料截止日為當年度8月最後交易日。
    權重因子限制:
    每檔成分股之權重上限為10%。
    產業分類標準 (Industry Classification Benchmark,ICB):
    ICB由FTSE於2005年推出,按照管理規則進行四級產業分類。產業分類標準提供了一個全面、有效、易於使用的產業分類系統,包含10大產業、19個次產業、41個行業及114個次行業。
  4. 成分股新增與刪除:
    歐洲STOXX 50指數為每年9月調整,以下為指數新增刪除之規則:
    刪除:
    刪除情況為以下:
    (1)指數成分股被合併或收購;
    (2)指數成分股從歐洲STOXX指數刪除,但若該股票仍為STOXX區域TMI指數成分股則仍維持為成分股直至定期調整時檢視
    快速刪除:
    每月檢視成分股在外流通量市值排名,若排名至75(含)以下則將於下個月被刪除,並以排名最高非指數成分股納入。
    快速納入:
    每季針對IPO及樣本股票檢視排名,若排名於1~25名則將於2、5、8及11月納入。

Q5:日經225指數編製規則?

指數編製規則:
  1. 指數中文/英文名稱:日經225指數/Nikkei Stock Average
  2. 樣本空間:日經225指數是以東京證券交易所一部股票為樣本,考量流動性與產業結構代表性,從中擇選出225檔股票組成,且組成後之指數,需具有長期連續性與反應日本產業結構變化兩個主要目標。
  3. 成分股選取標準:
    日經225指數成分股每年10月進行一次成分股審核,在衡量成分股之流動性,主要依據兩項標準,一為成交值,一為價格波動幅度除交易量,其公式如下: (最高價/最低價)/交易量 依據過去5年個股之成交量以及成交量波動率,擇選成交最活躍、流通性最高的前450檔個股,組成「高流動性族群」。
    1. A. 依據流動性篩選:必選成分股:若為「高流動性族群」,且排名為75名之內,則該個股為指數成分股。
    2. B. 依據產業平衡調整:將「高流動性族群」分類為六大產業:技術、金融、消費、素材、資本財/其他、與運輸/公共事業。且每一產業需有約當一半檔數的個股,列入指數成分股中。
      經過A.流動性篩選調整後,若調整後之指數成分股,各產業之檔數有高於或低於「高流動性族群」產業檔數之一半,則再依據流動性排名,進行調整成分股,直至「高流動性族群」每一產業需有約當一半檔數的個股,列入指數成分股中。 六大產業與次產業列表如下:
      產業 次產業
      技術 醫藥品、電氣機器、汽車、精密工業、通訊
      金融 銀行、證券、保險、其他金融服務
      消費 食品、水產、零售、服務業
      素材 礦業、纖維、製紙、化學、石油、橡膠、窯業、鋼鐵、非鐵金屬、貿易
      資產財/其他 建設、機械、造船、搬運機器、其他、不動產
      運輸/公共事業 鐵路/巴士、陸運、海運、空運、倉儲、電力、瓦斯
      資料來源:日商日本經濟新聞社股份有限公司網站
  4. 成分股調整規則:
    1. A.年度調整:
      每年10月1日進行指數成分股調整。依據過去5年個股之成交量以及成交量波動率,擇選成交最活躍、流通性最高的前450檔個股,組成「高流動性族群」。
      1. a. 依據流動性篩選(絕對準則)
        1. I. 成分股移除:若既有之成分股已非為「高流動性族群」,則於下期移除。
        2. II. 成分股新增:若為「高流動性族群」,且排名為75名之內,則該個股新增為指數成分股。
      2. b. 依據產業平衡調整(相對準則)
        將「高流動性族群」分類為六大產業:技術、金融、消費、素材、資本財/其他、與運輸/公共事業。且每一產業需有約當一半檔數的個股,列入指數成分股中。 經過A.流動性篩選調整後,若調整後之指數成分股,各產業之檔數有高於或低於「高流動性族群」產業檔數之一半,則再依據流動性排名,進行移除或新增成分股,直至「高流動性族群」每一產業需有約當一半檔數的個股,列入指數成分股中。
    2. B.不定期調整:
      1. a.成分股移除:
        指數成分股中,若有下列因素,使該股不再為東京證券交易所一部個股,則移除:
        1. I. 個股被指定下市或因破產、組織重整或清算而下市者
        2. II. 個股因併購、股權交換或股權移轉而被指定下市者
        3. III. 個股因債務重整而被指定下市者
        4. IV. 轉至東京證券交易所二部上市
      2. b.成分股新增:
        若有指數成分股因A.所述移除,則以「高流動性族群」同產業中,依據流動性排名依序替換被移除之個股。
      3. c.不定期調整之時機:
        原則上,指數成分股非突發的因A.所述,而必須移除,則指數成分股之移除與新增,將可同步於A.所述事件之前,完成調整。若指數成分股因突發性破產或其他原因致使快速下市進而移除者,替補之新增個股原則上會稍晚些許時間確定,此時指數成分股將有少於225檔。
    3. C.指數成分股之調整,皆為經過學術與市場專業考量後,由日商日本經濟新聞社股份有限公司決定與公告指數成分股之移除與新增名單。

Q6:元大已開發國家傘型基金子基金交易代號?

基金名稱 簡稱 交易代號
元大歐洲50基金 元大歐洲50 00660
元大日經225基金 元大日經225 00661

Q7:歐洲STOXX 50指數與日經225指數彭博代碼?

歐洲STOXX 50指數之彭博代碼:SX5E
日經225指數之彭博代碼:NKY

Q8:歐洲STOXX 50指數與日經225指數的價格走勢查詢?

歐洲50指數走勢連結:http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$STOX5E
日經225指數走勢連結:http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$NIKK

Q9:本傘型基金子基金有無漲跌幅限制?

在台灣掛牌追蹤海外市場之ETF,並無漲跌幅限制。元大歐洲50基金及元大日經225基金也無漲跌幅限制。

     
     



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